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“全球与国家计量经济建模”主题演讲
2005-11-21  中国社会科学院
  中国社会科学院数技经所日前举办学术讲座,英国剑桥大学经济系派塞兰教授(M.H.Pesaran)应邀就“全球与国家计量经济建模”做主题演讲。
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  派塞兰就如何使用长期结构建模方法建立世界经济联接模型做了介绍。他说,传统的结构VAR模型方法实质是一种无约束的VAR,即对模型中的变量不施加任何约束,对经济体的结构关系没有一个先验的判断。因此,当VAR模型中存在多个协整关系的时候,对于协整关系的识别和选择就显得十分困难。而长期结构建模方法则首先从宏观经济理论分析开始,先验地确定变量之间的结构关系,然后估计并检验相应的协整关系是否成立。可以说,长期结构协整VAR方法的核心思想是在整个建模过程中,宏观经济先验理论始终处于中心地位。
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  在建立世界经济联接模型过程中,实际上是利用上述这种长期结构建模方法对若干对数线性AVRX模型(引入弱外生变量的VAR模型)进行估计,即通过引入石油价格、其它国家经济变量、若干弱外生变量把不同经济体联接起来。
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  在理论介绍的同时,派塞兰还演示了美国经济子模块、中国经济子模块的模型构造以及整个世界联接模型的运行结果。
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(张涛 韩胜军)
 
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